La sixième enfant et quatrième fille de la princesse Alice est née le 6 juin 1872. Le nouveau-né était une petite fille en santé aux grand yeux foncés et brillants et aux cheveux blonds roux. Elle fut baptisée le 1er juillet, date anniversaire du mariage de ses parents, on la nomma Alix Victoria Helena Louise Beatrice (Alix est l'équivalent de Alice en allemand, Victoria pour sa grand-mère la reine, Helena, Louise et Beatrice pour les soeurs d'Alice). Les parrains et les marraines d'Alix étaient son oncle, le Prince de Galles (futur Edward VII) et son épouse, la princesse Alexandra; le tsarevitch russe (futur Alexander III) et son épouse Maria Fedorovna (la soeur de la Princesse de Galles); sa tante, la princesse Beatrice de Grande-Bretagne, le duc de Cambridge et le landgrave de Hesse. La princesse Alice écrivit à propos des premières années de sa fille Alix: 'Le bébé ressemble à Ella (la soeur d'Alice) mais ses traits sont plus fins et ses yeux plus sombres... c'est une petite personne gentille et joyeuse, elle rit sans arrêt et a une fossette sur une joue comme Ernie (le frère d'Alice)'. Dès son enfance, on attribua à Alix le surnom de Sunny.
Alix, ses frères et ses soeurs, étaient placés sous les soins d'une nounou anglaise du nom de Mary Anne Orchard familièrement surnommée 'Orchie' par les enfants, celle-ci menait la nursery en accord avec les instructions explicites d'Alice. Alix eut un premier contact avec la tragédie en 1873 alors qu'elle avait un an quand son frère Freidrich mourut après être tombé d'une fenêtre sur une terrasse de pierres située 20 pieds plus bas. Friedrich était hémophile et sa mort fut causée par une hémorragie cerébrale. Alix ne se souvenait pas très bien de son frère mais Alice prit pour habitude d'amener les enfants visiter régulièrement la crypte de leur frère.
En 1877, le grand-duc Louis III de Hesse mourut et le père d'Alix devint Louis IV de Hesse. Alice, à cause de ses devoirs de 'Première Dame' du duché dut se résoudre à passer moins de temps avec ses enfants, elle occupa donc une part plus réduite dans la vie de la petite Alix âgée de trois ans à cette époque. Pendant l'été de 1878, la famille d'Alix se rendit en Grande-Bretagne visiter la reine Victoria. Ils en profitèrent pour séjourner chez d'autres de leurs parents en Europe. De retour à Darmstadt, le 5 novembre, Victoria tomba malade de la diphtérie. Le New Palace fut immédiatement placé en quarantaine. Le 11 novembre, Victoria était hors de danger mais, le jour suivant, c'est Alix qui tomba malade à son tour. Le reste de ses frères et soeur furent atteints rapidement (Irene, Ernst et May) sauf Ella qu'on avait envoyée au loin. Même le grand-duc Louis n'échappa pas à la maladie. La princesse Alice se dévoua à soigner sa famille. La princesse May mourut dans la soirée du 16 novembre. Alice ne voulait pas annoncer la triste nouvelle au reste des enfants mais comme Ernst ne cessait de la questionner à propos de sa petite soeur, elle lui avoua finalement que May était morte. Pour consoler le bambin, Alice l'embrassa. Elle tomba malade à son tour dans la première semaine de décembre. Le reste de la famille commençait à récupérer mais, pas Alice. Alix perdit sa mère le 14 décembre comme son grand-père le prince Albert, décédé dix-sept ans plus tôt. À partir de ce jour, le visage d'Alix se teinta de cet air de tristesse qu'elle conserverait toute sa vie. La reine Victoria devint une mère pour les petits orphelins.
Alix passa plusieurs étés de sa jeunesse en Angleterre avec la reine. À ses yeux, sa grand-mère était 'une dame imposante, de large taille, engoncée dans du satin noir qui ruisselait à chacun de ses mouvements' mais, par-dessus tout, la reine était une amie et une conseillère pour Alix. Pendant ces étés passés dans les résidences de la reine Victoria (Osborne et Balmoral), Alix rencontra plusieurs de ses nombreux cousins et cousines: les enfants du Prince de Galles (Eddy, George, Louise, Victoria et Maud) ainsi que Marie Louise de Schleswig-Holstein, la fille de sa tante Helena qui était à peu près du même âge qu'Alix. Alix, supervisée par la reine Victoria devenait une authentique princesse anglaise. Une femme anglaise du nom de Margaret Hardcastle Jackson devint sa tutrice et fut responsable, en grande partie, de l'esprit indépendant d'Alix. Alix n'avait pas grand intérêt pour le travail social mais, elle était consciente qu'aider les pauvres était un devoir pour toute princesse. C'était une bonne étudiante dotée d'une mémoire excellente et elle parlait allemand et anglais à la perfection.
Pendant l'été de 1884, la soeur d'Alix, Ella, épousa le grand-duc Serge de Russie, un des frères du tsar Alexander III, Alix se rendit en Russie avec sa famille pour assister à la cérémonie.Le tsar Alexander était un homme fort et très grand aux manières frustres mais au bon coeur, il détestait les festivités de tout genre. Sa femme, l'impératrice Maria Fedorovna était la fille du roi Christian IX du Danemark et la soeur d'Alexandra, la Princesse de Galles. Ils avaient cinq enfants: le tsarevitch Nicholas, les grands-ducs George et Mijkail et les grandes-duchesses Xenia et Olga. Nicholas était né en 1868 et, au moment de la visite d'Alix en Russie, il était âgé de 16 ans; Alix n'en avait que 12. C'était un beau garçon, charmant de surcroît et il était cousin d'Alix au second degré. Sa grand-mère paternelle était Marie de Hesse-Darmstadt, une des soeur de Charles de Hesse, le grand-père d'Alix. Alix et Nicholas se rencontrèrent le 8 juin 1884 pour la première fois et, comme il l'inscrivit dans son journal, il l'aima tout de suite beaucoup. On est incertain quant aux sentiments d'Alix pour le tsarevitch lors de cette visite.
En 1889, Alix se rendit de nouveau en Russie pour y visiter sa soeur. C'était maintenant une belle jeune fille de 17 ans et Nicholas un jeune homme de 21 ans, élégant et mince quoique pas très grand . Ella et son mari encouragèrent les deux jeunes gens dans le but d'un mariage possible entre eux. Mais, la grand-mère d'Alix, la reine Victoria, ne pensait pas comme Ella. La reine avait toujours détesté les russes; pour elle, la Russie était un pays peu civilisé aux coutumes barbares. Elle avait plutôt pensé à Alix comme une épouse potentielle pour son petit-fils, le prince Eddie, fils aîné du Prince de Galles et héritier présomptif du trône d'Angleterre. En 1889, la reine ordonna à Alix de venir à Balmoral, Eddie était là également. Il amena sa cousine faire de longues marches dans les collines et des promenades en calèche, attendant le bon moment pour faire sa déclaration mais, quand ce moment vint enfin, Alix le rejeta. Plus tard, Alix écrivit à Eddie pour lui dire quelle douleur elle avait éprouvée à lui faire de la peine et aussi, qu'elle l'aimait beaucoup comme cousin mais qu'elle ne pourrait être heureuse avec lui. Elle lui expliqua que si elle était forçée de l'épouser ni l'un ni l'autre ne serait heureux. Face à l'obstination d'Alix, la reine Victoria dut céder et abandonner l'idée de cette union. Mais la reine s'inquiétait du fait qu'Alix souhaitait épouser le tsarevitch, elle se mit donc en tête de trouver un autre candidat à la main d'Alix. Cette fois, l'honneur échoua au prince Max de Baden. Alix déclara qu'elle ne marierait pas ce prince et Victoria céda encore une fois. Il n'y avait qu'un homme qui existait pour Alix: le tsarevitch Nicholas. Il y avait toute fois un empêchement à ce mariage, si elle épousait l'héritier au trône de Russie, Alix devrait rejeter la religion luthérienne et se convertir à l'orthodoxie, ce qui représentait une grande difficulté pour elle. Nicholas, lui, aimait Alix de tout son coeur mais, ses parents n'acceptaient pas cette union et ils ne lui donnèrent pas la permission de demander la main d'Alix
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