Cálculo del VaR para un Simple
Portafolio - Monte Carlo, Histórico y Paramétrico
Método -
Cálculo del Riesgo de Crédito a
través del CreditMetrics.
Interpolación Lineal,
Exponencial y Boostrapping
Descomposición de Cholesky
Cálculo
del Modelo de Black- Derman- Toy
Delta Gamma Theta Aproximación
Cálculo de la Reversión a la
Media
Estilo
de Inversión de William Sharpe
Multivariable no Normal
Simulación
Valoracíon de Opciones Simples
Modelo GARCH
Simulación del Precio de
Acciones Correlacionadas
Metodología
para Stress de Correlaciones
Interpolación
Cubic Spline